Przeniesienie średniej z kadłuba

Usuwanie opóźnień, prognozowanie indeksów handlu danymi przy średniej ruchomej kadłuba Przenoszenie średnich danych jest płynne i ułatwia analizę ruchów cen, ale mają one tendencję do opóźnień. Herersquos to system wyczucia rynku, który usuwa opóźnienie i prognozuje przyszłe dane. Bjy amp hold działa dobrze, gdy rynek idzie w górę, ale strategia rozpada się, gdy czołgi rynkowe. Potrzebujemy modelu czasowego, aby zachować kapitał na rynkach niższego szczebla i zidentyfikować możliwości na wyższych rynkach. Czy to możliwe Średnie kroczące często są najlepszym sposobem na wyeliminowanie skoku danych, a także stosunkowo gładkich danych o stosunkowo dużej długości. Jednak średnie kroczące mają poważną wadę, ponieważ ich długie okresy skrócenia wprowadzają opóźnienie. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie średniej ruchomej i usunięcie opóźnienia. Takie działanie minimalizuje prawdopodobieństwo przekroczenia średniej surowej danych podczas przewidywania następnych interwałów, co prowadzi do błędów. Herersquos, jak można to zrobić. Usuwanie opóźnienia Nowy rodzaj średniej ruchomej opracowany przez handlowca Alana Hulla próbuje rozwiązać ten problem. W tej odmianie prosta średnia ruchoma (Sma) to suma próbek danych podzielona przez liczbę próbek (N). Średnia ruchoma kadłuba (Hma) osiąga wygładzenie za pomocą ważonej średniej ruchowej (Wma) i pierwiastka kwadratowego z N. Obliczenia są następujące: Aby przejść przez tę formułę: Weź WMA z ostatnich N 2 danych i pomnóż ją przez 2. Następnie odejmij WMA od ostatnich N danych. Teraz weź tę wartość i użyj pierwiastka kwadratowego z N. Następnie znajdź WMA tych dwóch wartości (czyli Wma sqrt z N zapamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, obliczenia powinny wybrać N, który jest idealnym kwadratem, takim jak 4, 9, 16, 25, 49 lub 81. Porównywanie Sma i Hma na Rysunku 1 przy użyciu średniej z 81 dni, znajdujemy że Hma jest gładka i reaguje na zmieniające się dane, podczas gdy Sma pozostaje w tyle. Rysunek 1: prosty ma vs. kadłub ma. Tutaj widać porównanie SMA i HMA przy użyciu danych z ETF QQQQ. HMA jest bardziej aktualna niż SMA. Średnia z dziewięciu dni jest pokazana z HMA na niebiesko. hellip Kontynuacja w grudniowym wydaniu Technical Analysis of Stocks Commodities Fragment artykułu opublikowanego pierwotnie w grudniowym wydaniu magazynu Technical Analysis of Stocks amp Commodities. Wszelkie prawa zastrzeżone. copy Copyright 2017, Technical Analysis, Inc. Co to jest średnia ruchu kadłuba DIG Średnia ruchu kadłuba DIG HMA sprawia, że ​​średni ruchomy reaguje na bieżące ceny, pozostając jednocześnie płynnym i nie wzburzonym. Piękno HMA polega na tym, że prawie całkowicie eliminuje opóźnienie, zachowując perfekcyjną gładkość. To, czego szukasz w średniej ruchomej, oznacza, że ​​możesz szybciej odbierać sygnały i popełniać mniej błędów. Jak HMA porównuje się do innych średnich kroczących Zacznijmy od porównania HMA z prostą średnią ruchomą (SMA) o tej samej długości. Przypomnienie: kalkulacja SMA przyjmuje min. Ceny zamknięcia i oblicza ich średnią, zwykle jest sprzedawana przez krótki i długi SMA, a kiedy dwa przekroczą sygnał. SMA wiąże się z dwoma problematycznymi kwestiami: dłuższa długość - opóźnienie staje się znacznie większe. Długość sortowania - MA staje się bardzo niestabilna. S038P500 Futures Daily Chart: Na wykresie można zobaczyć standardowy SMA (długość 34) w błękitnym odcieniu, a nasz DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Lewa strona wykresu pokazuje, że podczas gdy SMA wciąż rośnie przeciwko rynkowi, HMA łapie zarówno czopy, jak i kierunek przełączania, pozostając płynnym. Możesz również zobaczyć, jak duży jest delaylag, patrząc na dwie pionowe linie po prawej stronie, SMA zmienia kierunek o około 15 barów później niż nasza HMA, co oznacza, że ​​wcześniej wszedłeś do handlu i cieszył się tym miłym, niedźwiedzim posunięciem. Teraz dodajemy standardową średnią ruchomą wykładniczą (EMA). Główną ideą EMA jest zapewnienie większego znaczenia nowszym danym w celu wyeliminowania opóźnienia, a zauważysz, że HMA jest w rzeczywistości nawet lepsza niż EMA, ponieważ będzie reagować szybciej, ale pozostanie płynna. S038P500 Wykres dzienny Futures: SMA (długość 34) w kolorze błękitnym błękitnym. EMA (długość 34) w kolorze fioletowym. DIGHullMovingAverage (długość 34) na żółto. Widać, że EMA znajduje się pomiędzy HMA i SMA. Jest bardziej responsywny niż SMA, ale milę za HMA. Można również zauważyć, że linia EMA nie jest tak gładka jak linia HMA. Podsumowując, EMA poprawia jakość SMA, a nasza średnia krocząca DIG zwiększa to jeszcze bardziej, zapewniając płynniejszą i dokładniejszą średnią kroczącą niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcja trendu MA: dodaliśmy kolejną funkcję, która czyni ten wskaźnik jeszcze lepszym. Używając jednego prostego przełącznika, możesz powiedzieć naszemu wskaźnikowi DIG HMA, aby pokolorował się zgodnie z kierunkiem. Zobaczmy to w akcji: AAPL 30 Wykres min .: DIG HMA jest kodowany kolorami zgodnie z kierunkiem, co znacznie ułatwia uzyskanie sygnałów szybko. Umieściliśmy dwa wskaźniki DIG HMA, jeden o długości 34, a drugi o długości 80, gdzie widać trzy wielkie krzyżyki. Niskie opóźnienie - wejdź przed innymi handlowcami. Kolacja gładka średnia ruchoma - Wyeliminuj fałszywe wpisy. Nowa funkcja Kolor oznaczony zgodnie z trendem. Łatwy w użyciu i obsługuje dowolny wykres i dowolny przedział czasowy. Pobierz DIG Hull Przenoszenie Średnia za darmoRozszerzenie średnich rzeczy Zmotywowane przez e-mail od Roberta B. Dostaję ten e-mail z pytaniem o średnią kroczącą kadłuba (HMA) i. I nigdy wcześniej o tym nie słyszałeś. Uh. Zgadza się. W rzeczywistości, gdy googlowałem, odkryłem wiele ruchomych średnich, o których nigdy nie słyszałem, takich jak: Zero Lag Wykładnicza średnia ruchoma Mniejsza Średnia minimalna Średnia ruchoma kwadratowa Średnia ruchoma trójkątna Średnia Średnia ruchoma Średnia ruchoma z adaptacją. Więc pomyślałem, że porozmawiasz o średniej kroczącej i. Nie robiłeś tego wcześniej, jak tu i tu, tu i tu, i tutaj. Tak, tak, ale to było zanim poznałem wszystkie inne średnie ruchome. W rzeczywistości jedynymi, z którymi grałem były te, w których P 1. P 2. P n są ostatnimi n cenami akcji (P n jest najnowszą). Średnia ruchoma (SMA) (P 1 P 2. P n) K gdzie K n. Średnia ważona ruchoma (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K gdzie K (12 n) n (n 1) 2. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K gdzie K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa nigdy wcześniej nie widziałem tej formuły EMA. Zawsze to robiłem. Tak, zwykle napisano to inaczej, ale chciałem pokazać, że te trzy mają podobne recepty. (Zobacz rzeczy EMA tutaj i tutaj.) Rzeczywiście, wszystkie wyglądają tak: Zwróć uwagę, że jeśli wszystkie Ps są równe, powiedzmy, Po, to średnia ruchowa równe jest Po. i tak powinien zachowywać się każdy szanujący się przeciętny człowiek. Więc co jest najlepsze Zdefiniuj najlepiej. Oto kilka średnich ruchomych, próbujących śledzić serię cen akcji, które różnią się w sposób sinusoidalny: Ceny akcji, które następują po krzywej sinusoidalnej Gdzie znalazłeś taki produkt Zapamiętaj, że powszechnie używane średnie ruchome (SMA, WMA i EMA) osiągają maksimum później niż krzywa sinusoidalna. To opóźnienie i. Ale co z tym gościem HMA. Wygląda całkiem nieźle Tak, i o tym właśnie chcemy porozmawiać. W rzeczy samej. A co to jest 6 w HMA (6) i widzę coś zwanego MMA (36) i. Cierpliwość. Średnia krocząca kadłuba Rozpoczynamy od obliczenia 16-dniowej ważonej średniej kroczącej (WMA): 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K z K 12. 16 136. Chociaż jest to ładne i smoooth, będzie miało opóźnienie większe niż poślubienie: więc patrzymy na 8-dniowy WMA: podoba mi się Tak, podąża za zmianami cen całkiem ładnie. ale tam jest więcej. Podczas gdy WMA (8) analizuje nowsze ceny, wciąż ma opóźnienie, więc widzimy, jak bardzo WMA zmieniła się podczas przejścia z 8-dniowego na 16-dniowe. Ta różnica wyglądałaby tak: w pewnym sensie ta różnica daje pewne wskazówki, jak zmienia się WMA. więc dodajemy tę zmianę do naszego wcześniejszego WMA (8), aby podać: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Dlaczego nazywam to MMA Jąkam. W każdym razie MMA (16) wyglądałby tak: Ill przyjmę to Patience. jest więcej. Teraz wprowadzamy magiczną transformację i otrzymujemy. Ta-DUM Thats Hull Tak. jak ja to rozumiem Ale jaki jest magiczny rytuał Po wygenerowaniu serii MMA obejmujących 8-dniowe i 16-dniowe ważone średnie ruchome, uważnie patrzymy na tę sekwencję liczb. Następnie obliczamy WMA w ciągu ostatnich 4 dni. To daje średnią ruchomą kadłuba, którą nazwaliśmy HMA (4). Huh 16 dni, następnie 8 dni, a następnie 4 dni. Rzucasz monetą, aby zobaczyć ile. Wybierz liczbę dni, np. N16. Następnie spójrz na WMA (n) i WMA (n2) i obliczyć MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (W naszym przykładzie jest to 2 WMA (8) - WMA (16), a następnie obliczyć WMA (sqrt (n)) przy użyciu tylko ostatnich sqrt (n) liczb z serii MMA. (W naszym przykładzie, to obliczenia a WMA (4), używając serii MMA.) A do tego zabawny wykres SINE Howd it Tak więc w arkuszu kalkulacyjnym Im nadal pracuje nad nim: MA-stuff. xls Ciekawe, jak różne średnie ruchy reagują na skoki: Czy HMA naprawdę ważona średnia ruchoma Cóż, zobaczmy: Mamy: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 lub MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Ze względów sanitarnych prosimy o napisanie tak: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16. Zauważ, że wszystkie masy dodać do 1. Dalej, wk 2 (136) - (1136) K dla K 1, 2. 8 i wk - (1136) K dla K 9, 10. 16. Następnie, wykonując magiczny pierwiastkowy rytuał (gdzie sqrt (16) 4) mamy (przypominając, że P 16 jest najnowszą wartością).HMA 4-dniowe WMA powyższych MMA (w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13) 10 (zauważając, że 1234 10). Huh P 0. P -1. Co. MMA (16) używa ostatnich 16 dni, wracając do ceny były callling P 1. Jeśli obliczysz średnią ważoną przez 4 dni z nich, MMA, dobrze wykorzystaj wczorajszy MMA (i to z powrotem 1 dzień przed P1), a dzień przed tym, MMA sięga 2 dni przed P1 i dniem przedtem. W porządku, więc nazywasz je cenami P 0. P -1 etc. etc. Masz to. Tak więc 16-dniowa HMA wykorzystuje informacje, które sięgają ponad 16 dni, prawda. Ale są ujemne wagi dla nich stare ceny Czy to jest legalne Dowód jest w. Tak tak. dowód jest w puddingu. Co robi arkusz kalkulacyjny Jak dotąd wygląda to tak: (Kliknij na obrazek, aby pobrać.) Możesz wybrać serię serii SINE lub RANDOM z cen akcji. W przypadku tych ostatnich za każdym razem, gdy klikniesz przycisk, otrzymasz kolejny zestaw cen. Następnie możesz wybrać liczbę dni: to jest nasza n. (Na przykład użyliśmy n 16 dla naszego przykładu powyżej). Ponadto, jeśli wybierzesz serię SINE, możesz wprowadzić spajki i przesunąć je wzdłuż wykresu. lubię to . Zauważ, że użyliśmy n 16 i n 36 (w obrazie arkusza kalkulacyjnego), ponieważ n2 i sqrt (n) są liczbami całkowitymi. Jeśli użyjesz czegoś podobnego do n 15, to arkusz kalkulacyjny użyje części INT np. N2 i sqrt (n), a mianowicie 7 i 3. Zatem, średnia krocząca kadłuba jest najlepsza Zdefiniuj najlepiej. A co z tą średnią Jurik, nic o niej nie wiem. To zastrzeżenie i musisz zapłacić za jego użycie. jednak pozwala grać z ruchomymi średnimi. Inna średnia ruchoma Załóżmy, że zamiast ważonej średniej ruchomej (gdzie waga jest proporcjonalna do 1, 2, 3.). używamy magicznego rytuału Hulla z Wykładniczą średnią ruchomą. Oznacza to, że rozważamy: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Tak, to jest M oving A imm g immick lub M oving A un u gizedized or Mivery the Average g rand or. Lub P rzygoto w aj ą ej ę ść Zwracaj uwagę Wybieramy naszą ulubioną liczbę dni, np. N 16, i obliczamy MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Możemy grać z 945 i k i zobaczyć, co otrzymamy: Na przykład tutaj jest kilka MAgs (gdzie trzymaliśmy się 16 dni, ale zmieniliśmy wartości 945 i k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAg (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Zauważ, że kiedy wybieramy k 3 otrzymujemy nk 163 5.333, które zmieniamy na proste i proste 5.0. Dlaczego nie trzymasz się opcji Kadłubów: 945 2 i k 2 Dobry pomysł. Wed weź to: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Wygląda jak wykres z 945 1.5 i k 3. Czy to prawda, czy nie zrobiłeś goof. ponownie Prawdopodobnie. A co z rytuałem pierwiastkowym, zostawiam to jako ćwiczenie. dla ciebie W porządku, podczas gry z tym MAg coś uważam, że Hulls k 2 działa całkiem dobrze. więc trzymaj się tego. Często jednak uzyskujemy całkiem dobrą średnią, gdy dodamy tylko niewielką część zmiany: EMA (n2) - EMA (n). W rzeczywistości dodaj tylko ułamek 946 tej zmiany. To daje: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Oznacza to, że wybieramy 946 0,5, a może tylko 946 0,25 lub cokolwiek i używamy: Na przykład, jeśli porównamy nasz zespół średnich kroczących podczas śledzenia funkcji STEP, otrzymujemy to, gdzie dodamy (dla MAg) tylko 946 12 zmiana. Tak, ale jaka jest najlepsza wartość beta. Zdefiniuj najlepiej: Zwróć uwagę, że beta 1 to wybór Hull. z wyjątkiem używania EMA zamiast WMA. A ty pomijasz tę kwadratową rzecz. Tak, tak. Zapomniałem o tym. Uwaga . Arkusz kalkulacyjny zmienia się z godziny na godzinę. Wygląda na to, że mam coś do zrobienia. Mam arkusz kalkulacyjny, który wygląda tak. kliknij na zdjęcie, aby pobrać. Wybierasz zapasy i klikasz przycisk, aby uzyskać roczną wartość dziennych cen. Ty wybierasz HMA lub MAg, zmieniając liczbę dni i, dla MAg, parametr i widzisz, kiedy powinieneś KUPIĆ SPRZEDAŻ. Kiedy opiera się na kryteriach Jeśli średnia ruchoma wynosi DOWN x z maksymalnej wartości w ciągu ostatnich 2 dni, KUPUJESZ. (W przykładzie, x 1,0) Jeśli jego UP z minimum w ciągu ostatnich 2 dni, SPRZEDAJ. (W przykładzie, y 1.5) Możesz zmienić wartości x i y. Czy to jest dobre. te kryteria powiedziałem, że było to coś do zabawy. Jest inna technika wygładzania, zwana filtrem Hodricka-Prescotta. Z pomocą Ron'a McEwan, który jest teraz zawarty w tym arkuszu kalkulacyjnym: Czy to dobrze? Graj z nim. Zauważysz, że istnieje parametr, który możesz zmienić w komórce M3. i KUPUJ i SPRZEDAJ sygnały.